Compute Moving Average In Sas

Ich habe einen Screenshot hinzugefügt, um zu helfen, mein Problem zu klären. Ich versuche, irgendeine Art von gleitendem Durchschnitt zu berechnen und die Standardabweichung zu bewegen. Die Sache ist, dass ich die Variationskoeffizienten für den tatsächlichen Wert berechnen möchte. Normalerweise erfolgt dies durch die Berechnung der Stdew und Avg für die letzten 5 Jahre Aber manchmal gibt es Beobachtungen in meiner Datenbank, für die ich nicht die Informationen der letzten 5 Jahre vielleicht nur 3, 2 usw. Das ist, warum ich einen Code, der das avg und stdev berechnen wird, auch wenn Es gibt keine informationen für die ganzen 5 jahr. Auch, wie Sie in den Beobachtungen sehen, manchmal habe ich Informationen über mehr als 5 Jahre, wenn dies der Fall ist, brauche ich irgendeine Art von gleitenden Durchschnitt, die mir erlaubt, die avg und stdev zu berechnen Für die letzten 5 Jahre Also, wenn ein Unternehmen hat Informationen für 7 Jahre Ich brauche eine Art von Code, der die avg und stdev für berechnen wird, sagen wir, 1997 von 1991-1996, 1998 von 1992-1997 und 1999 1993-1998.As Im nicht sehr vertraut mit sas befiehlt es Sollte sehr sehr grob aussehen. So etwas wie das, ich habe wirklich keine Ahnung, ich werde es versuchen, es herauszufinden, aber es lohnt es sich zu veröffentlichen, wenn ich gewann t finde es selbst. Moving Averages Was sind sie am beliebtesten Technische Indikatoren, bewegte Durchschnitte werden verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitenden Durchschnitt, die üblicherweise in diesem Tutorial geschrieben wird, da MA ein mathematisches Ergebnis ist, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald bestimmt, ist der resultierende Durchschnitt dann Aufgetragen auf ein Diagramm, um es den Händlern zu erlauben, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist , Wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten annimmt. Zum Beispiel, um einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen addieren und dann das Ergebnis durch 10 In Figu teilen Re 1, die Summe der Preise für die letzten 10 Tage 110 wird durch die Anzahl der Tage 10 geteilt, um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen Wenn ein Händler einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, wäre die gleiche Art der Berechnung Gemacht, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen beinhalten Der daraus resultierende Durchschnitt unter 11 berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert relativ zu den letzten 10 Tagen bezahlt wird. Vielleicht fragen Sie sich Warum technische Händler nennen dieses Werkzeug einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein regelmäßiges Mittel Die Antwort ist, dass als neue Werte verfügbar werden, müssen die ältesten Datenpunkte aus dem Satz fallen und neue Datenpunkte müssen kommen, um sie zu ersetzen So ist der Datensatz Wird ständig auf neue Daten umbenannt, sobald es verfügbar wird. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. In Abbildung 2 wird, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, das rote Feld die letzten 10 Daten repräsentiert Punkte bewegen sich nach rechts und D der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme zu sehen, was es in diesem Fall von 11 bis 10 ist. Was verschieben die Durchsuchungen aussehen Sobald die Werte des MA berechnet wurden, werden sie auf ein Diagramm gezeichnet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen. Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann variieren Drastisch mehr dazu später Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem Sie die Anzahl der Zeitperioden, die bei der Berechnung verwendet werden, anpassen. Diese geschwungenen Linien können zunächst ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber Sie Ich wünsche mich gewöhnen, wie die Zeit vergeht Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie ist der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen. Jetzt, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und was es aussieht Wie, wir ll Stellen Sie eine andere Art von gleitenden Durchschnitt und untersuchen, wie es unterscheidet sich von der zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt. Der einfache gleitende Durchschnitt ist sehr beliebt bei den Händlern, aber wie alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker Viele Menschen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA Ist begrenzt, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben sollten Kritik, Händler begannen, mehr Gewicht auf die jüngsten Daten zu geben, die seither zur Erfindung der verschiedenen Arten von neuen Mitteln geführt hat, die beliebteste davon ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Für weitere Lesung, siehe Grundlagen der gewichteten Moving Averages und was s Der Unterschied zwischen einem SMA und einem EMA. Exponential Moving Average Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, die mehr Gewicht zu recen gibt T Preise in einem Versuch, es mehr auf neue Informationen zu reagieren Lernen die etwas komplizierte Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie machen Aber für Sie Mathe Geeks da draußen, hier ist Die EMA-Gleichung. Wenn die Formel verwendet, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert zur Verfügung stellt, um als vorheriges EMA zu verwenden. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und fortfährt Mit der obigen Formel von dort haben wir Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Jetzt, wo Sie ein besseres Verständnis haben Wie die SMA und die EMA berechnet werden, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Bei der Berechnung der EMA werden Sie feststellen, dass mehr Wert gelegt wird Auf die jüngsten Datenpunkte, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt In Abbildung 5, die Anzahl der Zeiträume in jedem Durchschnitt verwendet wird identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die wechselnden Preise Hinweis, wie die EMA hat einen höheren Wert, wenn die Der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Mittleren Durchgangsdurchschnitten sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet Der Benutzer kann frei wählen, was Zeitrahmen sie wollen, wenn die Erstellung der Durchschnitt Die häufigsten Zeiträume in gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne verwendet, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher Es wird zu Preisänderungen werden Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich, oder mehr geglättet, der Durchschnitt wird es sein Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Einrichtung Ihrer bewegenden Mittelwerte zu verwenden Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten funktioniert Für Sie ist es, mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Beginning in Release 6 08 des SAS-Systems, kann PROC EXPAND in SAS ETS Software verwendet werden, um eine Vielzahl von Daten-Transformationen Diese Transformationen gehören Leads, Lags, gewichtete und ungewichtete Bewegungsdurchschnitte, bewegte Summen und kumulative Summen, um einige zu nennen Viele neue Transformationen wurden in Release 6 12 hinzugefügt, einschließlich separater Spezifikationen für zentrierte und rückwärts bewegte Durchschnitte Diese neuen Transformationen machten es notwendig, die Syntax zu ändern Für einige der Transformationen, die vor Release 6 unterstützt wurden 12 Beispiele für die Angabe der Syntax für zentrierte und rückwärts bewegte Durchschnitte mit Release 6 11 und früher und Release 6 12 und höher sind unten angegeben. PROC EXPAND kann entweder einen zentrierten gleitenden Durchschnitt oder Ein rückwärts gleitender Durchschnitt Ein 5-Perioden-zentrierter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem insgesamt 5 aufeinanderfolgende Werte der Reihe der aktuelle Periodenwert i gemittelt werden N zusätzlich zu den beiden unmittelbar vorangehenden Werten und zwei unmittelbar nach dem aktuellen Wert folgende Werte Ein 5-fach rückwärts gleitender Durchschnitt wird durch Mittelung des aktuellen Periodenwertes mit den Werten aus den 4 unmittelbar vorhergehenden Perioden berechnet. Die folgende Syntax veranschaulicht die Verwendung des TRANSFORM MOVAVE n-Spezifikation, um einen 5-Perioden-Zentrier-Gleitender Durchschnitt unter Verwendung von Release 6 11 oder früher zu berechnen. Um einen n-Perioden-Rückwärts-Gleitender Durchschnitt unter Verwendung von Release 6 11 oder früher zu berechnen, verwenden Sie die TRANSFORM MOVAVE n LAG k Spezifikation, wobei k n-1 2 Wenn n ungerade ist oder wo k n-2 2 ist, wenn n gerade ist Beispielsweise zeigt die folgende Syntax, wie man einen 5-fach rückwärts gleitenden Durchschnitt mit Release 6 11 oder früher berechnet. Die folgende Syntax veranschaulicht, wie die TRANSFORM CMOVAVE verwendet wird N-Spezifikation, um einen 5-Perioden-zentrierten gleitenden Durchschnitt mit Release 6 12 oder höher zu berechnen. Die folgende ähnliche Syntax veranschaulicht, wie die TRANSFORM MOVAVE n-Spezifikation verwendet wird, um einen 5-Perioden-Rückwärtsbewegungen zu berechnen Durchschnittlich mit Release 6 12 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationsoperationen im EXPAND-Kapitel des SAS-ETS-Benutzerhandbuchs. Wenn Sie keinen Zugriff auf SAS-ETS haben, können Sie einen gleitenden Durchschnitt im DATA-Schritt wie dargestellt berechnen In diesem Beispielprogramm. Betriebs - und Freigabeinformationen.